清远信息港

当前位置:

广发环保指数基金广发环保指数001064基金资料基金行情网易财经

2020/11/20 来源:清远信息港

导读

广发环保指数基金广发环保指数001064基金资料_基金行情_网易财经在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金

广发环保指数基金广发环保指数001064基金资料_基金行情_网易财经 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券。本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合。在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免偏离度和误差的进一步扩大。资产配置策略本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效,实现对误差的有效控制。权益类投资策略1、股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况,或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低误差。此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。2、股票组合调整定期调整本基金股票组合根据所的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期调整。不定期调整1)与指数相关的调整 当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效标的指数。3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效对标的指数的目的。权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。若未来法律法规或监管部门有新的,本基金将按最新执行。本基金主要投资于标的指数即中证环保产业指数的成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关。1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有的,从其。研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以投资的正确执行,避免重大风险的发生。研究:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究,开展指数、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求偏离度和误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线的职责。绩效评估:绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。组合与调整:基金经理将标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行和调整,密切标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。儿科医院
口腔科医院
眼科医院
肝病医院
标签

友情链接